퀀트 투자를 시작하고 해외주식의 첫 수익률을 정리했다.

기간

종목과 수익률

결론 : -7.34%
책에서는 미국주식의 경우 대형주(상위기업) 위주로 투자하는 것을 권장했는데, 백테스트도 별 차이를 보이지 않고 돈을 많이 넣을 것이 아니라서 소형 가치성장주로 위주로 진행했다.
어쨎든 낙폭이 크게 발생한다면 해외주식일 것이라고 생각했는데, 국내주식보다 낙폭이 적었다.
보유 기간 중간에는 -15% 이하였을 때도 있었다.
이벤트
- IMPP가 매도하는 시점에 주식병합을 했는데 증권사에 해당 정보 반영이 늦어져서 2일간 거래를 못했다. 거래를 못하는 시기에는 주식이 떨어지고 있었다.
일과 공부 때문에 주식 거래 시기를 놓쳤는데, 차라리 더 늦게 거래할 것을 그랬다. 팔고 나니 상승했다. 그런데 어차피
- FOMC는 금리를 0.25 추가 인상을 했다. 그리고 인플레이션 데이터들은 강세를 보였다. 실업률은 높아지지 않았고 고용도 강했다.
- 시장이 낙폭을 키울 것 같았다.
- 그러나 기업 실적이 저조했지만 기대 수준이거나 상회(특히 애플)했고, 긴축에 대한 두려움보다는 경기 침체 우려가 완화되면서 시장은 안도했는지 상승했다.